金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

   基金管理人：金鹰基金管理有限公司

   基金托管人：中国建设银行股份有限公司

(资料图)

   报告送出日期：二〇二三年一月二十日

                      §1   重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                    §2   基金产品概况

基金简称              金鹰元盛债券（LOF）

场内简称              金鹰元盛债券 LOF

基金主代码             162108

基金运作方式            契约型

基金合同生效日           2015 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额        92,764,531.82 份

                  在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投

投资目标              资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较

                  基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。

                  本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分

                  析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏

投资策略

                  观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、

                  货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各

                  类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整

                  本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比

                  例与期限结构。

业绩比较基准            中国债券综合财富指数收益率

                  本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险

风险收益特征            较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股

                  票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。

基金管理人             金鹰基金管理有限公司

基金托管人             中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

                  金鹰元盛债券（LOF）C 金鹰元盛债券（LOF）E

称

下属分级基金的交易代

码

报告期末下属 分级基金

的份额总额

             §3   主要财务指标和基金净值表现

                                                 单位：人民币元

                                           报告期

                           (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

主要财务指标

                       金鹰元盛债券（LOF） 金鹰元盛债券（LOF）

                                  C                      E

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含

公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

后实际收益水平要低于所列数字。

                                        业绩比较

                  净值增长     业绩比较

       净值增长                             基准收益

  阶段              率标准差     基准收益                  ①－③      ②－④

         率①                             率标准差

                   ②           率③

                                         ④

过去三个

         -1.87%    0.17%       -0.02%    0.08%   -1.85%    0.09%

月

过去六个

         -1.95%    0.17%       1.45%     0.06%   -3.40%    0.11%

月

过去一年     -0.90%    0.14%        3.31%    0.06%   -4.21%    0.08%

过去三年     11.67%    0.12%       11.80%    0.07%   -0.13%    0.05%

过去五年     23.57%    0.10%       26.55%    0.07%   -2.98%    0.03%

自基金合

同生效起     33.57%    0.11%       36.58%    0.07%   -3.01%    0.04%

至今

                                        业绩比较

                  净值增长     业绩比较

       净值增长                             基准收益

  阶段              率标准差     基准收益                  ①－③      ②－④

         率①                             率标准差

                   ②           率③

                                         ④

过去三个

         -1.72%    0.16%       -0.02%    0.08%   -1.70%    0.08%

月

过去六个

         -1.72%    0.17%       1.45%     0.06%   -3.17%    0.11%

月

过去一年     -0.47%    0.13%        3.31%    0.06%   -3.78%    0.07%

过去三年     13.44%    0.12%       11.80%    0.07%    1.64%    0.05%

过去五年     26.93%    0.10%       26.55%    0.07%    0.38%    0.03%

自基金合

同生效起

 至今

    注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。

率变动的比较

            金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

              (2015 年 5 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日)

  注：（1）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定；

  （2）本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率；

  （3）本基金自 2015 年 5 月 5 日起转型，E 类基金份额于 2017 年 2 月 14 日

设立。

                       §4       管理人报告

            任本基金的基金经理

                                     证券从业

 姓名   职务          期限                              说明

                                      年限

           任职日期        离任日期

    本基

    金的

                                            龙悦芳女士，曾任平安证券股

    基金

                                            份有限公司投资助理、交易

    经理，

龙悦芳 公司                      -         12

    固定

                                            公司，现任固定收益部基金经

    收益

                                            理。

    部总

    经理

    本基     2022-10-                         王怀震先生，曾任新疆证券有

王怀震                         -         18

    金的        20                            限责任公司研究所行业研究

     基金                          员，浙商银行股份有限公司债

     经理，                         券交易员，招商证券股份有限

     公司                          公司投资经理，银华基金管理

     总经                          股份有限公司基金经理，歌斐

     理助                          诺宝资产管理公司总经理助

     理、混                         理，嘉实基金管理有限公司投

     合投                          资经理，招商信诺资产管理有

     资部                          限公司副总经理。2022 年 7

     总经                          月加入金鹰管理有限公司，现

      理                          任混合投资部基金经理。

  注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

从业人员监督管理办法》的相关规定。

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法

规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份

额持有人谋求最大利益。

  本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行

为，无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，

并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，

确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断

强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

  报告期，公司不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资

组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  四季度，股债表现分化较大。伴随着地产行业融资政策的密集出台和疫情防

控政策的放开，市场对经济复苏预期快速增强，叠加理财产品净值波动导致赎回

加大，与疫情管控放开相关的行业股票出现较大的涨幅。四季度债市利率出现上

升，信用债利率调整尤为显著，可转债在利率上行压力下也出现小幅下跌。

  回顾来看，四季度资本市场的表现似乎与地产政策、疫情防控政策的调整密

切相关，但这些政策的调整的可预期性存在较大分歧。站在大类资产配置的角度

来看的话，三季度末股票资产的风险补偿已经达到了历史较高水平，而债券利率

则处于近三年的低点位置，在这种情况下，短期趋势在投资过程中的作用显著下

降，而资产的风险收益性价比更为关键。因此站在三季度末四季度初的时间点上，

我们在策略上调升了类权益资产的配置比例，降低了债券资产的风险暴露。

  具体到组合上，四季度增持了可转债仓位，并优化了持仓机构；同时，降低

了组合的债券久期。由于可转债在信用债调整的带动下出现下跌，基金在四季度

的业绩出现了负增长。但在类权益资产风险收益性价比较为突出的背景下，阶段

性的下跌蕴含着未来可转债的投资机遇，相信伴随着稳增长政策的落实、经济基

本面的改善，未来类权益资产的预期回报或将有望上升。未来我们将继续根据大

类资产配置研究，动态平衡各类债券资产配置，力争在控制好风险的前提下努力

提升基金的投资收益。

  截至本报告期末，基金 C 类份额净值为 1.206 元，本报告期份额净值收益率

为-1.87%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%；E 类份额净值为 1.258 元，本报

告期份额净值收益率为-1.72%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%。

  本报告期内无应当说明的预警事项。

                    §5   投资组合报告

                                                    占基金总资产

序号            项目                  金额(元)

                                                    的比例(%)

      其中：股票                                     -            -

      其中：债券                        116,032,279.86       93.86

           资产支持证券                               -            -

      其中：买断式回购的买入返售

                                                -            -

      金融资产

     注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、

应收申购款、待摊费用。

     本基金本报告期末未持有股票。

     本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

          本基金本报告期末未持有股票。

                                                               占基金资产

 序号                  债券品种               公允价值(元)

                                                               净值比例(％)

              其中：政策性金融债                      91,959,912.33           81.66

                                                                    占基金资产

                                                      公允价值

          序号       债券代码      债券名称       数量（张）                       净值比例

                                                         (元)

                                                                     （％）

投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    本基金本报告期末未持有权证。

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    无。

    无。

    本基金本报告期末未持有国债期货。

一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管

理人内部投资决策。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期

被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

同规定的备选股票库情况。

 序号          名称                     金额(元)

                                                  占基金资产

 序号        债券代码          债券名称     公允价值(元)

                                                  净值比例(%)

  本基金本报告期末未持有股票。

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                §6   开放式基金份额变动

                                              单位：份

                       金鹰元盛债券（LOF） 金鹰元盛债券（LOF）

        项目

                                         C                E

本报告期期初基金份额总额                 103,574,029.73    24,771,934.76

报告期期间基金总申购份额                   2,522,335.82      166,251.87

减：报告期期间基金总赎回份额                27,773,501.31    10,496,519.05

报告期期间基金拆分变动份额                             -                -

本报告期期末基金份额总额                  78,322,864.24    14,441,667.58

         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  无。

        §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  本基金发起人的三年封闭期限已经届满。

             §9 影响投资者决策的其他重要信息

   无。

   广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

   投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理

人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务

中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

                                        金鹰基金管理有限公司

                                        二〇二三年一月二十日

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